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Aplicações de Renda Fixa do Fundo Naval

Identificadores del recurso

https://www.portaldeperiodicos.marinha.mil.br/index.php/acantoemrevista/article/view/156

Procedencia

(Acanto em Revista)

Ficha

Título:: Aplicações de Renda Fixa do Fundo Naval
Tema:: Otimização; Renda Fixa; Fundo Naval; Teoria do Portifólio; Taxa SELIC
Descripción:: O Objetivo deste estudo é verificar se a aplicação da Teoria do Portfólio de Markowitz nos diferentes níveis da Taxa SELIC pode contribuir para a otimização da carteira do Fundo Naval (FN). Com este objetivo, foi desenvolvido um estudo de caso quantitativo iniciado por uma análise de Regressão. Desta análise foi possível determinar um ponto de mudança de desempenho relativo das aplicações do FN com o aumento da Taxa SELIC. Este ponto da Taxa SELIC orientou uma estratégia de segregação da otimização em três subperíodos. Desta forma, o desempenho dos portfólios foi analisado pela estratégia de máximo retorno, mínimo risco e máximo Índice de Sharpe. Os resultados apontaram oportunidades de melhoria na relação risco x retorno no portfólio do FN.
Fuente:: Acanto; Vol 6 No 6 (2019): Acanto em Revista; 100; Acanto em Revista; v. 6 n. 6 (2019): Acanto em Revista; 100; 2358-6559
Idioma:: Portuguese
Relación:: https://www.portaldeperiodicos.marinha.mil.br/index.php/acantoemrevista/article/view/156/133
Autor/Productor:: Scavone Fernandes Pereira, Renan; André Carvalho Neves , Marcos; Polibiano Beltrame Faria dos Santos, Aline
Editor:: Acanto; Acanto em Revista
Derechos:: Copyright (c) 2019 Acanto em Revista
Fecha:: 2020-05-05
Tipo de recurso:: info:eu-repo/semantics/article; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Formato:: application/pdf

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